Trade Forex

Финансовые новости

Что такое ошибка форекс трейдеров?

РЕЗЮМЕ:

  • Трейдеры правы более 50% времени, но теряют больше денег на проигрышных сделках, чем выигрывают на выигрышных.
  • Трейдеры должны использовать стопы и лимиты для обеспечения соотношения риск / вознаграждение 1: 1 или выше.

Большой курс доллара США по отношению к евро и другим валютам сделал торговлю на Форекс более популярной, чем когда-либо, но приток новых трейдеров сопровождался оттоком существующих трейдеров.

Почему крупные движения валюты приносят повышенные убытки трейдерам? Чтобы выяснить это, исследовательская группа DailyFX просмотрела объединенные данные о торговле на тысячах реальных счетов от крупного брокера Форекс. В этой статье мы рассмотрим самую большую ошибку, которую совершают трейдеры форекс, и способ торговли соответствующим образом.

ЧТО СРЕДНИЙ ФОРЕКС ТРЕЙДЕР ДЕЛАЕТ НЕПРАВИЛЬНО?

Многие форекс-трейдеры имеют значительный опыт торговли на других рынках, и их технический и фундаментальный анализ часто довольно хорош. Фактически, почти во всех самых популярных валютных парах, которыми клиенты торговали в этом крупном валютном брокере, трейдеры верны более чем в 50% случаев :

% выигрышных сделок на валютных парах FX

На приведенном выше графике показаны результаты более 12 миллионов реальных сделок, совершенных клиентами крупного валютного брокера в мире в 2009 и 2010 годах. На нем представлены 15 самых популярных валютных пар, которыми торгуют клиенты. Синяя полоса показывает процент сделок, которые закончились с прибылью для клиента. Красный показывает процент сделок, которые закончились убытком. Например, в EUR / USD, самой популярной валютной паре, клиенты основного брокера Форекс в выборке были прибыльными на 59% своих сделок и потеряли на 41% своих сделок.

Так что, если трейдеры склонны быть правы более половины времени, что они делают неправильно?

Средняя прибыль против убытков на валютных парах FX

Приведенный выше график говорит само за себя. Синим цветом показано среднее количество пипсов,полученных трейдерами на прибыльных сделках. Красным цветом показано среднее количество пипсов, потерянных в убыточных сделках. Теперь мы можем ясно видеть, почему трейдеры теряют деньги, несмотря на то, что приносят прибыль более половины времени. Они теряют больше денег на своих убыточных сделках, чем на своих выигрышных .

Давайте использовать EUR / USD в качестве примера. Мы знаем, что торги по EUR / USD были прибыльными в 59% случаев, но убытки трейдеров по EUR / USD составляли в среднем 127 пунктов, в то время как прибыль составляла всего 65 пунктов. Хотя трейдеры были правы более половины времени, они теряли почти в два раза больше по своим убыточным сделкам, чем по выигрышным сделкам, теряя деньги в целом.

Трек для волатильной пары GBP / JPY был еще хуже. Трейдеры были правы в впечатляющей 66% времени в паре GBP / JPY — это вдвое больше успешных сделок, чем неудачных. Тем не менее, трейдеры в целом потеряли деньги в паре GBP / JPY, потому что они получали в среднем всего 52 пипса на выигрышных сделках, в то время как теряли более чем вдвое больше — в среднем 122 пипса — на убыточных сделках.

СОКРАТИТЕ СВОИ ПОТЕРИ РАНО, ПУСТЬ ВАША ПРИБЫЛЬ БУДЕТ РАСТИ

Бесчисленные торговые книги советуют трейдерам сделать это. Когда ваша сделка идет против вас, закройте ее . Возьмите небольшую потерю и попробуйте позже, если это уместно. Лучше принять небольшую потерю раньше, чем большую потерю позже. И наоборот, когда сделка идет хорошо, не бойтесь позволить ей продолжать работать. Вы можете получить больше прибыли.

Это может показаться простым — «делай больше из того, что работает, а меньше из того, что нет», — но это противоречит человеческой природе. Мы хотим быть правы. Мы, естественно, хотим удержать потери, надеясь, что «все обернется» и что наша торговля «будет правильной». Между тем, мы хотим забрать наши прибыльные сделки рано, потому что мы боимся потерять прибыль, которую мы уже получили. Вот как вы теряете деньги, торгуя. При торговле важнее быть прибыльным, чем быть правым. Так что принимайте ваши убытки рано, и пусть ваша прибыль возрастет.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ: СЛЕДОВАТЬ ОДНОМУ ПРОСТОМУ ПРАВИЛУ

Избежать проблемы убыточности, описанной выше, довольно просто. При торговле всегда следуйте одному простому правилу: всегда ищите большую награду, чем риск, которому вы рискуете. Это ценный совет, который можно найти почти в каждой торговой книге. Как правило, это называется « соотношение риска и прибыли ». Если вы рискуете потерять то же количество пипсов, на которое рассчитываете получить, то соотношение ваш риск / вознаграждение составляет 1: 1 (иногда записывается как 1: 1). Если вы планируете получить прибыль в 80 пипсов с риском в 40 пипсов, то у вас будет соотношение риска к прибыли 1: 2. Если вы следуете этому простому правилу, вы можете быть правы только в половине своих сделок и по-прежнему зарабатывать деньги, потому что вы будете зарабатывать больше на выигрышных сделках, чем на убыточных.

Какое соотношение вы должны использовать? Это зависит от типа сделки, которую вы совершаете. Вы всегда должны использовать минимальное соотношение 1: 1 . Таким образом, если вы правы только половину времени, вы по крайней мере будете безубыточны. Как правило, в случае торговых стратегий с высокой вероятностью, таких как стратегии торговли в диапазоне, вы можете использовать более низкое соотношение, например, от 1: 1 до 1: 2. Для сделок с более низкой вероятностью, таких как трендовые стратегии торговли, рекомендуется более высокое соотношение риска к прибыли , например, 1: 2, 1: 3 или даже 1: 4. Помните, что чем выше вы выбираете соотношение риска и прибыли, тем реже вам нужно правильно прогнозировать направление рынка, чтобы зарабатывать деньги на торговле.

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ СВОЕГО ПЛАНА: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Если у вас есть торговый план, в котором используется правильное соотношение риска и прибыли, следующая задача — придерживаться этого плана. Помните, что для людей естественно хотеть удерживать убытки и получать прибыль рано, но это ведет к плохой торговле. Мы должны преодолеть эту естественную тенденцию и устранить наши эмоции от торговли. Лучший способ сделать это — настроить свою сделку с помощью ордеров Stop-Loss и Limit с самого начала . Это позволит вам с самого начала использовать правильное соотношение риск / вознаграждение (1: 1 или выше) и придерживаться его. Как только вы установите их, не трогайте их (одно исключение: вы можете переместить свой стоп в вашу пользу, чтобы зафиксировать прибыль, когда рынок движется в вашу пользу).

Как размещение стоп-лоссов и лимитов может помочь вам сохранить капитал

Таким образом, управление вашим риском является частью того, что многие трейдеры называют « управлением деньгами » . Многие из наиболее успешных трейдеров форекс правы относительно направления рынка менее чем в два раза. Так как они практикуют хорошее управление капиталом , они быстро сокращают свои потери и позволяют получать прибыль, поэтому они все еще прибыльны в своей общей торговле.

ЭТО ПРАВИЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ?

Абсолютно. Есть причина, почему так много трейдеров защищают это. Вы можете легко увидеть разницу в таблице ниже.

Возврат без стоп-лоссов и лимитов против стратегии с использованием обоих

2 линии на графике выше показывают гипотетическую доходность базовой торговой стратегии RSI на USD / CHF с использованием 60-минутного графика. Эта система была разработана, чтобы имитировать стратегию, которой придерживается очень большое количество живых клиентов, которые, как правило, являются трейдерами диапазона. Синяя линия показывает «сырые» доходы, если мы запустим систему без каких-либо остановок или ограничений. Красная линия показывает результаты, если мы используем стопы и лимиты. Улучшенные результаты очевидны.

Наша «сырая» система следует за трейдерами по-другому — у нее высокий процент выигрышей, но она все равно теряет больше денег при проигрышных сделках, чем при выигрышных. Сделки с «сырой» системой прибыльны внушительные 65% времени в течение тестового периода, но она теряла в среднем 200 долларов на убыточных сделках, в то время как на выигрышных сделках она составляла в среднем 121 доллар.

Для наших настроек Стоп и Лимит в этой модели мы устанавливаем стоп на постоянные 115 пипсов, а предел — 120 пипсов, что дает нам отношение риска к прибыли чуть выше 1: 1. Поскольку это стратегия торговли по диапазону RSI, более низкое соотношение риска и прибыли дало нам лучшие результаты, потому что это стратегия с высокой вероятностью. 56% сделок в системе были прибыльными.

Сравнивая эти два результата, вы можете видеть, что не только общие результаты лучше с ограничениями и ограничениями, но и более последовательные положительные результаты. Просадки, как правило, меньше, а кривая эквити немного плавнее.

Кроме того, в целом, риск / вознаграждение от 1 к 1 или выше было более прибыльным, чем тот, который был ниже . На следующем графике показана симуляция для установки стопа в 110 пипсов на каждой сделке. У системы была лучшая общая прибыль на уровне 1: 1 и 1: 1,5 и уровне риска / вознаграждения. На приведенной ниже диаграмме левая ось показывает общий доход, полученный системой за определенный период времени. Нижняя ось показывает соотношение риск / вознаграждение. Вы можете увидеть крутой подъем прямо на уровне 1: 1. При более высоком уровне риска / вознаграждения результаты в целом аналогичны уровню 1: 1.

Что такое ошибка форекс трейдеров?

Опять же, мы отмечаем, что наша модельная стратегия в этом случае представляет собой торговую стратегию с высокой вероятностью, так что низкое соотношение риск / вознаграждение, вероятно, будет работать хорошо. При использовании трендовой стратегии мы ожидаем лучших результатов при более высоком риске / вознаграждении, поскольку тренды могут продолжаться в вашу пользу гораздо дольше, чем ценовое движение с ограниченным диапазоном.

ПЛАН ИГРЫ: КАКУЮ СТРАТЕГИЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Торгуйте на рынке Форекс со стопами и лимитами с соотношением риск / вознаграждение 1: 1 или выше

Всякий раз, когда вы размещаете сделку, убедитесь, что вы используете ордер стоп-лосс. Всегда следите за тем, чтобы ваша целевая прибыль была, по крайней мере, настолько же далека от цены входа, как и ваш стоп-лосс. Вы, конечно, можете установить целевую цену выше и, вероятно, должны стремиться к 1: 2 или более при торговле по тренду . Тогда вы сможете правильно выбирать направление рынка только половину времени и при этом зарабатывать на своем счете.

Фактическое расстояние, на которое вы устанавливаете свои стопы и лимиты, будет зависеть от условий на рынке в данный момент, таких как волатильность, валютная пара и то, где вы видите поддержку и сопротивление. Вы можете применять одинаковое соотношение риск / вознаграждение к любой сделке. Если у вас стоп-уровень в 40 пипсах от входа, у вас должна быть цель прибыли в 40 или более пипсах . Если у вас стоп-уровень в 500 пипсах, ваша цель прибыли должна быть не менее 500 пипсов.

Заинтересованы в разработке собственной стратегии? На странице 2 нашего Руководства по укреплению доверия в торговле мы поможем вам определить свой стиль торговли и создать собственный торговый план.

МОДЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ:

Для наших моделей в этой статье мы смоделировали «типичного трейдера», используя одну из наиболее распространенных и простых стратегий торговли внутри дня, следуя RSI на 15-минутном графике.

Правило входа: когда 14-периодный RSI пересекает отметку выше 30, покупайте на рынке при открытии следующего бара. Когда RSI опустится ниже 70, продайте на рынке при открытии следующего бара.

Exit Rule: Стратегия выйдет из сделки и перевернет направление, когда сработает противоположный сигнал.

При добавлении стопов и лимитов стратегия может закрыть сделку до того, как будет достигнут стоп или лимит, если RSI указывает, что позиция должна быть закрыта или перевернута. При срабатывании ордера Stop или Limit позиция закрывается, и система ожидает открытия своей следующей позиции в соответствии с правилом входа.